Nifty options trading basics

Tutorial básico de opções.
Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.
Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.

Nifty options trading basics
Investidores enriquecedores desde 1998.
Soluções de Negociação rentáveis ​​para o Investidor Inteligente.
Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
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rapidamente identificando mudanças nas tendências, acompanhando a tendência.
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As recomendações contidas são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados arriscados e apenas as opções de capital devem ser usadas. O desempenho do passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer ordem para comprar ou vender, mas uma visão de mercado de futuros astuto. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada da negociação de fontes para ser confiável, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem que a negociação esteja completa. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação! Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de negociação de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente as opções de riscos inerentes a tal negociação à luz de sua condição financeira. Ajuda do contato básico Página inicial Voltar ao topo. Futuros Trading Education Aqui oferecemos uma grande quantidade de commodities que comercializam material educacional publicado pelas corretoras, a NFA e a CFTC. Este conteúdo está disponível para usuários registrados, faça o login ou registre-se. Se já tiver sido registrado, insira seu e-mail e senha. Recursos gratuitos E-books, artigos e relatórios educacionais. Senha de Senha. Iniciamos o nosso material de ensino de educação comercial Futures em três seções para diferentes níveis de experiência comercial: Iniciante, Intermediário e Avançado. Aperte suas estratégias ou apenas reavalie o que está fazendo? Temos Day Trading RX. 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3 pensamentos sobre & ldquo; Nifty options trading basics & rdquo;
No entanto, através da minha constante luta pelo sucesso, eu poderei provar o quão valiosa é a educação que a FAMU oferece.
A Área Médica, que inclui Harvard Medical School, um conjunto de hospitais e institutos de pesquisa afiliados, a Harvard School of Dental Medicine e a Harvard School of Public Health, é uma das áreas mais concentradas de instalações de pesquisa científica nos Estados Unidos.
Quando os retornos sobre o capital são comuns, um registro de ganhos-mais-por-colocação-mais não é uma grande conquista gerencial.

Noções básicas de opções: compreendo as matemáticas por trás das opções.
A maioria dos comerciantes perde dinheiro ao negociar opções porque eles começam a negociar opções sem entender o básico das opções. As opções não são apenas sobre a compra e as chamadas, há muitas coisas que funcionam por trás do preço da opção. Você precisa entender essas coisas cruciais para o sucesso na negociação de opções. Aqui estou discutindo alguns fatores matemáticos que decidem o preço das opções.
Valor da opção intrínseca e extrínseca.
Nas opções de dinheiro (ITM) tem valor intrínseco. Se a Nifty estiver negociando atualmente em 6440, a opção de chamada de 6400 ITM tem valor intrínseco de 40. A opção de 6400 put tem 0 valor intrínseco (tecnicamente deve ser negativo, mas nós levamos o que recebemos que é 0)
Se Nifty estiver em 6440, a opção de chamada 6500 terá valor intrínseco zero e a opção de venda de 6500 terá valor intrínseco 60.
Espero que você tenha entendido o que é o valor intrínseco. É simplesmente a diferença entre o estoque atual ou o preço do índice e o preço de exercício da opção. Portanto, as opções do ITM têm valor intrínseco positivo e o OTM tem zero valor intrínseco.
Chamada OTM tem valor extrínseco que é realmente um valor inexistente. Se Nifty estiver em 6400, a opção de chamada 6500 tem 100 pontos de valor extrínseco. É um valor inexistente porque é apenas o valor da esperança, qualquer pessoa que compra a opção de compra 6500 quando a Nifty é em 6400 só está comprando na esperança de que a Nifty possa atravessar 6500.
Alguns parâmetros importantes que afetam o valor da opção.
1. Theta θ: qual é a degradação do tempo.
2. Delta Δ: o valor pelo qual o preço da opção muda para uma alteração no subjacente.
3. Gamma Γ: a taxa de mudança do delta para o subjacente.
4. Vega ν: alteração no preço da opção com alteração na volatilidade (fator incerteza / medo)
5. Rho Ρ: alteração no preço da opção para as mudanças na Taxa de juros ou no custo do dinheiro (não é um fator importante para nós)
Theta θ Time Decay.
O prémio das opções continua a diminuir à medida que avançamos para a expiração, esta diminuição com o tempo é denominada como decadência do tempo e também é conhecida como deterioração premium. Quanto maior a certeza sobre o valor de expiração de uma opção, menor será o valor do tempo. Por outro lado, quanto maior a incerteza sobre o valor de expiração de uma opção, maior o valor do tempo. A decadência do tempo é mais nas opções de OTM do que as opções de ITM.
Não existe uma fórmula exata para calcular o decadência do tempo ou o valor theta, calculado teoricamente. Uma regra de ouro é que 1 / 3º do prémio se desintegrará em 1/2 tempo restante para expirar. Com base nessa teoria, podemos calcular o decadência do tempo.
Suponha que Nifty negocie atualmente com a opção de chamada de preço de operação de 6470 e 6400 é em 133. O valor intrínseco é 70, portanto o prêmio real é 133-70 = 63.
Se houver 20 dias para a expiração, então, nos próximos 10 dias, o prémio se desintegra em 1/3 de 63 = 21.
Após 10 dias, a opção de chamada 6400 teria um valor intrínseco (70) + (63-21) = 122, assumindo que o nifty permanece no mesmo nível 6470.
OTM chamada não tem valor intrínseco, o valor premium é tudo. Se a opção de chamada Nifty 6500 estiver em 90, seu valor será decadente.
90- (1/3) * 90 = 60, assumindo que o mesmo permanece no mesmo nível.
Delta Δ: o valor pelo qual o preço da opção muda para uma alteração no ativo subjacente.
O Delta mede a sensibilidade do preço de uma opção a uma mudança no preço do estoque subjacente. Os intervalos de valores de Deltas de 0 a 1,00 opções de chamadas têm valor delta positivo enquanto as opções de opções são negativas. Se o Nifty for movimentado por 100 pontos e se o valor delta for 0,5, a opção de chamada ITM aumentará em 50% ou 50 pontos enquanto a opção de colocação do ITM diminuirá em 50% ou 50 pontos. Software de negociação de ofertas de muitos corretores que fornece valor delta. O valor delta exato é calculado pelo modelo de preços de opções, como o modelo Black-Scholes. Os valores típicos para delta são dados abaixo, você pode usá-los, eles também funcionam bem.
1. As opções do Money têm opções de valor delta de 0,5.
2. As opções mais próximas do dinheiro têm opções de valor delta de perto de 0,75.
3. Próximo Mais profundo nas opções de dinheiro têm valor delta de opções de perto de 0,9.
4. Deep In The Money Options tem valor delta de opções de perto de 1.
5. As Opções de Out Of The Money mais próximas possuem opções de valor delta de perto de 0,25.
6. Mais adiante, as opções de dinheiro possuem opções de valor delta próximo de 0,1.
7. Far Out Of The Money Options tem opções delta valor de perto de 0.
Gamma Γ: a taxa de mudança de delta para o subjacente.
Você pode observar que a opção delta para ATM é de 0,5 e, à medida que obtém mais ITM, ele se move em direção a 1 e, ao obter mais OTM, ele se move em direção a 0.
Vega ν: alteração no preço da opção com alteração na volatilidade (fator incerteza / medo)
A volatilidade mede a quantidade de incerteza. À medida que a volatilidade implícita (IV) aumenta ou diminui, os preços das opções aumentam ou diminuem mesmo quando não há movimento significativo no estoque ou no índice. O efeito da IV geralmente pode ser visto durante os resultados de infosys, quando o preço das opções de compra e de venda aumenta ao mesmo tempo, pois há uma grande incerteza sobre se o resultado será bom ou ruim. O valor das opções de colocação e chamada diminui simultaneamente após os resultados estarem fora porque a incerteza desapareceu. Este efeito especial de IV também é visível durante vários eventos, como orçamento, resultados eleitorais, etc. Se o movimento IV for alto, o preço da opção será mais e o movimento será menor se IV for baixo.
Não vou discutir como calcular IV como NSE exibi-lo para cada patrimônio derivado. Você pode encontrar a coluna IV que exibe o fator vega da cadeia de opções no site da NSE.
Rho - alteração devido a alterações de taxa de juros.
Este é o custo do fator monetário, pois você está bloqueando dinheiro para manter uma opção. Para todos os efeitos práticos, a taxa de juros não muda no curto prazo e pode ser ignorada para fins de negociação.
Espero que isso limpe os termos matemáticos que funcionam por trás do preço da opção. Nas próximas publicações, discutirei alguns aspectos mais detalhados das opções.
Testemunhos.
Nishhchhal Sreevastav, Bhopal.
Nishhchhal Sreevastav, Bhopal.
RamaKrishna Jonnalagadda, Bangalore.
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Posso analisar o meu portfólio e exibi-lo agora com a ajuda deste curso. Conteúdo do curso e material muito compreensível e muito útil. Não consigo contar 100%, mas sou capaz de escolher e analisar algumas ações boas depois desta aula. Eu obtive um nível de confiança muito bom depois disso e vou tentar investir mais Aprendei alguns pontos muito importantes para os dois e não para o urso e mercado de touro.
Eu sou muito afortunado de encontrar um GURU como você. continue tomando sua sabedoria sobre todos nós :)
Naveen Thakur, Mujaffarnagar UP.
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Shweta Kapoor, Jaipur Rajesthan.
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Sathyamurthie Dhanushkodi, Coimbatore Tamilnadu.
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Sobre Abhishek.
Abhishek é um analista de pesquisa certificado e engenheiro por qualificação, mas Blogger e treinador financeiro por profissão. Ele é um comerciante e investidor ativos no mercado de ações desde 2008. Seguidor das filosofias de Warren Buffet e Peter Lynch no investimento. Você pode segui-lo no Facebook e no Twitter.

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O Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com três décadas de experiência bancária, treinadores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções.
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É um fato conhecido que os prémios de tempo de todas as opções de dinheiro se tornam Zero no final do período de validade porque eles carregam apenas valor de tempo. As técnicas de Delta neutro são os backbones para evitar perdas quando os mercados seguem em uma direção de repente.
A maioria dos investidores varejistas compram opções de compra se os mercados estiverem subindo ou colocando opções se os mercados estiverem baixando e a taxa de sucesso for muito baixa tendo em vista o efeito theta (tempo) nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes que fazem não tem conhecimento básico sobre os prémios de opção e os gregos de opções perdem muito neste comércio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico na opção de escrita / curto-circuito e usá-los para negociar as opções Nifty / Stock regularmente para obter um lucro consistente.
O conhecimento de Option Greeks (Delta, Theta, Gama e Vega) é uma obrigação para todos os comerciantes de opções e um deve se familiarizar com as opções de software de cálculo premium e todos estes são abordados em nossas oficinas e torná-lo familiarizado com várias estratégias para buscar consistente retornos mensais independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganhar nessa direção, mais você é bem sucedido na negociação no mercado de ações.
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O nosso Centro de Conhecimento dá-lhe a ideia básica de opções, o tempo de utilização, efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de lucro e perda.
Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações, particularmente sobre a volatilidade, que é o principal fator que afeta os prémios de opções. Você pode observar regularmente a nossa seção Notícias.
Além de tudo isso, iremos cobrir uma estratégia todos os meses regularmente em nosso site em detalhes e você pode atualizar seu conhecimento se você for um visitante regular em nosso site.
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O que nossos alunos dizem.
Desejaria poder ter frequentado esse programa há muito tempo para evitar que eu tenha evitado perder dinheiro com a simples compra das opções e, às vezes, tanto no fundo da chamada de dinheiro quanto na colocação de opções, perdendo o dinheiro todos os dias. Eu sinto fortemente tudo o que está acontecendo porque a maioria dos novos concorrentes na negociação de opções não tem conhecimento da THETA (valor de tempo das opções) e eles apenas compram as opções com uma grande esperança de conseguir retornos enormes. Eles não sabem que a porcentagem de chances de ganhar nas opções de compra é muito menor porque eles perdem valores todos os dias e, por expiração, seus valores se tornam zero. Agora, depois de assistir a 8 horas de sessão extenuante conduzida pelo eminente banqueiro, treinador altamente experiente em módulos financeiros, recebi a confiança total na escrita de opções usando estratégias de negociação neutras dota neutro sugeridas por ele e comecei a obter retornos consistentes. Agradeço sinceramente ao corpo docente. & # 8221;
-Manoj Ravula, Hyderabad.
& # 8220; É uma experiência maravilhosa e eu tenho tido muito conhecimento sobre várias estratégias de negociação não direcional, Opcional Gregos e muito mais sobre cálculo de Delta para cada preço de exercício de uma OPÇÃO. O método de ensino é excelente, fácil de entender e o livreto fornecido é uma cobertura exaustiva de todas as estratégias de OPTION TRADING. Comecei a operar a partir de 14 de novembro usando estratégias de escrita de opções neutras da Delta e já obtive um lucro de 2,5% no meu investimento de 1 lac com 8 dias. A faculdade é altamente conhecedora com 3 décadas de experiência bancária e também no ensino de vários módulos financeiros. Devo-lhe muitos agradecimentos. # 8221;
-Ravi Shankar, Bangalore.
Foi um bom aprendizado das Estratégias de Negociação de Opção e nós conseguimos saber como escrever opções para obter lucros garantidos e minimizar os riscos envolvidos. Também agradecemos a você por nos oferecer suporte no futuro para que possamos tirar nossas dúvidas e tomar suas sugestões válidas. Em suma, tudo o que posso dizer é que você fez o nosso investimento seguro. & # 8221;
& # 8220; Eu estou fazendo Futures & amp; Opções de negociação nos últimos três anos. Perdi grande quantidade de Futuros porque não se pode prever o que acontecerá com o estoque / Nifty amanhã de manhã, apesar da análise técnica e não podemos manter a perda de pernoite para futuros. De repente, se o mercado vai na direção oposta, as perdas são enormes, uma vez que estamos fazendo negociação de margem e comprando / vendendo os estoques 10 vezes mais do que o nosso capital. Daí as perdas também são 10 vezes mais do que as negociações no mercado de caixa. Opção de negociação é a única área em que se pode adaptar as estratégias de negociação não direcionadas, escrevendo as opções de forma neutra dota e protegendo as posições sempre. Foi uma experiência maravilhosa para eu participar de uma oficina desse tipo realizada por um eminente banqueiro com muito conhecimento na negociação no mercado de ações. A metodologia do ensino foi o melhor para que um leigo também possa entender. Agora eu estou seguindo as técnicas ensinadas na oficina durante o último mês e meio e estou muito satisfeito com os retornos que estou recebendo no meu investimento. # 8221;